Basel III

 

Acordul de capital Basel III introduce cerinţe de capital cantitative şi calitative extinse, noi cerinţe de lichiditate, o revizuire a riscului de credit al contrapărţii şi un indicator de îndatorare pentru băncile din ţările membre ale Comitetului de la Basel. Cadrul juridic aferent pachetului Basel III care reglementează accesul la activitate, supravegherea şi regulile prudenţiale aplicabile instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii se implementează gradual de la 1 ianuarie 2014 până la finele anului 2018.

Noile reglementări ar putea determina scăderea interesului instituţiilor de credit privind finanţarea, reprezentând o provocare inclusiv în ceea ce priveşte capacitatea industriei bancare de a realiza profit. O provocare o reprezintă adaptarea grupurilor financiar bancare la cerinţele de solvabilitate şi lichiditate impuse de prevederile Basel III, care ar putea conduce la restrângerea expunerilor şi schimbarea modelului de business. Asociaţia Română a Băncilor a făcut demersuri concrete către autorităţi, inclusiv la Comisia Europeană şi la Parlamentul European, pentru a proteja interesul IMM-urilor şi, în definitiv, a întregii economii. Adaptarea graduală la cerinţele de capital nu evidenţiază,într-o primă etapă, probleme în materie de necesar de capitalizare la nivelul sistemului bancar românesc.

Sistemul bancar românesc dispune în continuare de rezerve consistente de capital. Rata de solvabilitate s-a menţinut la un nivel ridicat, de 19,1% în iunie 2016. Se renunţă gradual la filtrele prudenţiale în perioada implementării cerinţelor suplimentare de capital aferente Basel III (intervalul 2014-2018), cu 20% anual. Acest calcul include efectele filtrelor prudenţiale. Nivelul indicatorului de solvabilitate, calculat în condiţiile eliminării filtrelor prudenţiale, este cu aproximativ 4 puncte procentuale mai mare comparativ cu nivelul raportat în conformitate cu reglementările de prudenţă bancară în vigoare, potrivit BNR. Acest fapt atestă o adecvare a capitalului la riscuri superioară multor ţări din regiune. Noile cerinţe de lichiditate trebuie să fie revizuite în detaliu pentru a se evita orice consecinţe neintenţionate.

Instituţiile de credit susţin includerea Rezervei Minime Obligatorii (RMO) în calculul lichidităţii, având în vedere mărimea ratei RMO aplicabile pasivelor instituţiilor de credit de 8% la lei şi 10% pentru valută, comparativ cu o medie europeană de 2%.